Česká národní banka v září dokončila letošní dohledové zátěžové testy bank a pojišťoven. Jejich výsledky prokázaly, že oba sektory jsou i nadále připraveny odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Testování bylo provedeno na datech z konce roku 2020.
Pro dohledový zátěžový test bank byla standardně využita metodika Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) přizpůsobená podmínkám bankovního sektoru v České republice. Pro test bylo vybráno 15 tuzemských bank, které reprezentují zhruba 90 % aktiv bankovního sektoru ČR. Testováno bylo úvěrové, tržní a operační riziko, úrokové a neúrokové výnosy, náklady a kapitál v základním a v nepříznivém scénáři.
Souhrnné výsledky dohledových zátěžových testů bank podléhajících dohledu ČNB potvrdily jejich odolnost vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji díky silnému výchozímu kapitálovému poměru. Ten ke konci roku 2020 dosahoval 22,6 %. Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru by se v případě nepříznivého scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí, snížil na 18 %. I tak však celková kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru zůstala výrazně nad regulatorním minimem 8 % a prokázala, že sektor v současnosti disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat i silně negativní šoky.
Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 20 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl dle hrubého předepsaného pojistného v roce 2020 činil 99,6 % trhu domácích pojišťoven. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu tržních rizik, rizika katastrofických škod způsobených povodní, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny.
Také souhrnné výsledky zátěžového testu ukázaly, že pojišťovací sektor byl ke konci roku 2020 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 173 % a nacházel by se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.
